چکیده

در این پژوهش به  بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (OLS) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده شد. معنی­دار بودن ضرایب مدل, با استفاده از P-Value محاسبه و در سطح معنی­داری 5 درصد بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گروه شرکت­های برتر و سایر شرکت­های پذیرفته شده در بورس (غیربرتر) می باشد و پژوهش به دو دوره زمانی (دوره حد نوسان 5/3 درصد، دوره حد نوسان 4درصد) از تاریخ 6/9/1388 لغایت 7/11/1389 تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای شرکت­های برتر مؤثر نمی­باشد و تغییر حد نوسان قیمت سهام بر شاخص نقدشوندگی برای سایر شرکتهای بورس نیز مؤثر نمی­باشد، به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای نداشت.